Como fazer Planilha de Derivativos Financeiros

Glossário: Como fazer Planilha de Derivativos Financeiros

Introdução

Neste glossário, vamos explorar os principais conceitos e passos necessários para criar uma planilha de derivativos financeiros. Os derivativos são instrumentos financeiros que têm seu valor baseado em um ativo subjacente, como ações, moedas, commodities, entre outros. Eles são amplamente utilizados para proteção contra riscos e especulação no mercado financeiro.

1. Definição de Derivativos Financeiros

Os derivativos financeiros são contratos que derivam seu valor de um ativo subjacente. Eles podem ser divididos em quatro categorias principais: contratos a termo, opções, swaps e futuros. Cada um desses tipos de derivativos possui características específicas e são utilizados para diferentes finalidades no mercado financeiro.

2. Importância das Planilhas de Derivativos Financeiros

As planilhas de derivativos financeiros são ferramentas essenciais para acompanhar e analisar a exposição a riscos e oportunidades no mercado financeiro. Elas permitem que os investidores e traders calculem o valor dos derivativos, monitorem suas posições e avaliem o impacto de diferentes cenários no desempenho de suas carteiras.

3. Estrutura de uma Planilha de Derivativos Financeiros

Uma planilha de derivativos financeiros geralmente é composta por várias seções, incluindo informações sobre o ativo subjacente, detalhes do contrato, cálculos de valor e risco, entre outros. É importante organizar as informações de forma clara e concisa, facilitando a compreensão e análise dos dados.

4. Exemplo de Planilha de Contrato a Termo

A tabela abaixo ilustra um exemplo de planilha de contrato a termo, que é um tipo de derivativo financeiro. Nessa tabela, são apresentados os detalhes do contrato, como o ativo subjacente, a data de vencimento, o preço acordado e o valor atual do ativo.

| Ativo Subjacente | Data de Vencimento | Preço Acordado | Valor Atual do Ativo |
|—————–|——————-|—————-|———————|
| Ações da Empresa X | 31/12/2022 | R$ 100 | R$ 120 |

5. Exemplo de Planilha de Opções

A tabela a seguir mostra um exemplo de planilha de opções, outro tipo de derivativo financeiro. Nessa tabela, são apresentados os detalhes do contrato de opção, como o ativo subjacente, o preço de exercício, a data de vencimento e o valor atual do ativo.

| Ativo Subjacente | Preço de Exercício | Data de Vencimento | Valor Atual do Ativo |
|—————–|——————–|——————-|———————|
| Ações da Empresa Y | R$ 50 | 30/06/2023 | R$ 60 |

6. Exemplo de Planilha de Swaps

A tabela a seguir exemplifica uma planilha de swaps, que são contratos de troca de fluxos de caixa entre duas partes. Nessa tabela, são apresentados os detalhes do swap, como as datas de início e término, as taxas de juros e os valores dos fluxos de caixa.

| Data de Início | Data de Término | Taxa de Juros | Valor do Fluxo de Caixa |
|—————-|—————-|—————|————————|
| 01/01/2023 | 31/12/2025 | 5% | R$ 10.000 |

7. Exemplo de Planilha de Futuros

A tabela abaixo mostra um exemplo de planilha de futuros, que são contratos padronizados negociados em bolsas de valores. Nessa tabela, são apresentados os detalhes do contrato futuro, como o ativo subjacente, a data de vencimento, o preço acordado e o valor atual do ativo.

| Ativo Subjacente | Data de Vencimento | Preço Acordado | Valor Atual do Ativo |
|—————–|——————-|—————-|———————|
| Índice Bovespa | 30/09/2022 | 120.000 pontos | 130.000 pontos |

8. Cálculos de Valor e Risco

Uma planilha de derivativos financeiros também deve incluir cálculos de valor e risco. Esses cálculos podem envolver a determinação do valor justo do derivativo, a análise de sensibilidade a diferentes variáveis e a avaliação do risco de mercado associado à posição.

9. Utilizando Fórmulas e Funções

Para facilitar os cálculos em uma planilha de derivativos financeiros, é recomendado utilizar fórmulas e funções específicas do software de planilhas, como o Microsoft Excel. Essas fórmulas e funções permitem automatizar os cálculos e atualizar os valores automaticamente conforme as informações são inseridas ou alteradas.

10. Atualização e Monitoramento

Uma planilha de derivativos financeiros deve ser atualizada regularmente e monitorada de perto para garantir que os valores e riscos estejam sempre atualizados. É importante acompanhar as mudanças no mercado e ajustar as posições de acordo com as necessidades e objetivos do investidor ou trader.

11. Considerações Finais

A criação de uma planilha de derivativos financeiros eficiente requer um bom entendimento dos conceitos e instrumentos envolvidos, além do uso adequado de fórmulas e funções. É essencial organizar as informações de forma clara e concisa, facilitando a análise e tomada de decisões.

12. Referências Bibliográficas

– Autor 1, Título do Livro, Editora, Ano.
– Autor 2, Título do Artigo, Revista, Ano.

13. Exemplo de Planilha Completa

A tabela a seguir apresenta um exemplo de planilha completa de derivativos financeiros, que engloba contratos a termo, opções, swaps e futuros. Essa planilha inclui todas as seções mencionadas anteriormente, fornecendo uma visão abrangente e detalhada das posições e riscos envolvidos.

| Ativo Subjacente | Tipo de Derivativo | Data de Vencimento | Preço/Valor | Valor Atual do Ativo |
|—————–|——————–|——————-|————-|———————|
| Ações da Empresa X | Contrato a Termo | 31/12/2022 | R$ 100 | R$ 120 |
| Ações da Empresa Y | Opção | 30/06/2023 | R$ 50 | R$ 60 |
| – | Swap | 01/01/2023 – 31/12/2025 | 5% | R$ 10.000 |
| Índice Bovespa | Futuro | 30/09/2022 | 120.000 pontos | 130.000 pontos |

Conclusão

Em suma, a criação de uma planilha de derivativos financeiros requer um conhecimento aprofundado dos conceitos e instrumentos envolvidos, além do uso adequado de fórmulas e funções. É essencial organizar as informações de forma clara e concisa, facilitando a análise e tomada de decisões. Com uma planilha bem estruturada, os investidores e traders podem monitorar e gerenciar suas posições de derivativos com mais eficiência.