Como fazer Planilha de Bear Spread

O que é um Bear Spread?

Um Bear Spread é uma estratégia de opções que os traders usam quando acreditam que o preço de um ativo subjacente vai cair. É uma estratégia de baixa, onde o trader se beneficia da queda do preço do ativo. O Bear Spread envolve a compra e venda simultânea de opções de venda com diferentes preços de exercício.

Como fazer uma Planilha de Bear Spread?

Para fazer uma planilha de Bear Spread, você precisa seguir alguns passos importantes. Aqui está um guia passo a passo para ajudá-lo a criar uma planilha eficaz:

1. Defina o ativo subjacente

O primeiro passo é escolher o ativo subjacente para o qual você deseja criar a planilha de Bear Spread. Pode ser uma ação, um índice, uma moeda ou qualquer outro ativo financeiro.

2. Determine a data de vencimento

Decida a data de vencimento das opções que você deseja incluir na planilha. Isso ajudará a definir o período de tempo em que você espera que o preço do ativo subjacente caia.

3. Escolha os preços de exercício

Selecione os preços de exercício das opções de venda que você deseja usar na estratégia de Bear Spread. Certifique-se de escolher preços que estejam abaixo do preço atual do ativo subjacente.

4. Calcule os prêmios das opções

Calcule os prêmios das opções de venda com base nos preços de exercício escolhidos. Os prêmios são o custo das opções e podem variar de acordo com a volatilidade do mercado e outros fatores.

5. Determine o lucro máximo e a perda máxima

Com base nos preços de exercício e nos prêmios das opções, calcule o lucro máximo e a perda máxima da estratégia de Bear Spread. Isso ajudará você a avaliar o potencial de lucro e risco da estratégia.

6. Crie uma tabela de payoff

Use uma tabela para representar graficamente o payoff da estratégia de Bear Spread em diferentes cenários de preço do ativo subjacente. Isso ajudará você a visualizar o potencial de lucro e perda em diferentes situações.

Exemplo de tabela de payoff:

7. Analise os resultados

Analise os resultados da planilha de Bear Spread para determinar se a estratégia atende às suas expectativas de lucro e risco. Faça ajustes se necessário e teste a estratégia em diferentes cenários de mercado.

Exemplo de tabela de resultados:

8. Faça ajustes conforme necessário

Com base nos resultados da análise, faça ajustes na planilha de Bear Spread, se necessário. Isso pode envolver a alteração dos preços de exercício das opções ou a adição de mais opções para melhorar o potencial de lucro e risco da estratégia.

9. Monitore a estratégia

Após implementar a planilha de Bear Spread, monitore a estratégia regularmente para acompanhar o desempenho e fazer ajustes conforme necessário. Isso ajudará você a maximizar os lucros e minimizar as perdas ao longo do tempo.

Conclusão

A criação de uma planilha de Bear Spread requer um entendimento sólido das opções de venda e da dinâmica do mercado. Ao seguir os passos mencionados acima e usar tabelas para visualizar os resultados, você poderá tomar decisões informadas e implementar uma estratégia eficaz de Bear Spread. Lembre-se de ajustar a planilha conforme necessário e monitorar regularmente o desempenho da estratégia.