Como fazer Planilha de Backtesting

O que é Backtesting?

O backtesting é uma técnica utilizada no mercado financeiro para testar a eficácia de uma estratégia de investimento ou de negociação. Consiste em aplicar uma estratégia a dados históricos do mercado para avaliar seu desempenho e determinar se ela teria sido lucrativa no passado. É uma etapa essencial para os traders e investidores que desejam tomar decisões embasadas em dados concretos.

Por que fazer uma planilha de backtesting?

Uma planilha de backtesting é uma ferramenta indispensável para quem deseja realizar análises precisas e detalhadas de estratégias de investimento. Ela permite que você organize e analise os dados históricos de forma sistemática, facilitando a identificação de padrões e a avaliação do desempenho da estratégia ao longo do tempo.

Passo a passo para criar uma planilha de backtesting

1. Defina os objetivos: Antes de começar a criar a planilha, é importante definir claramente quais são os objetivos da sua estratégia de investimento. Isso ajudará a direcionar a análise e a selecionar os indicadores e parâmetros adequados.

2. Coleta de dados: O próximo passo é coletar os dados históricos do mercado que serão utilizados na análise. Existem diversas fontes disponíveis, como plataformas de negociação, sites especializados e provedores de dados.

3. Organização dos dados: Uma vez que você tenha os dados em mãos, é importante organiza-los de forma clara e estruturada na planilha. Crie colunas para cada variável que deseja analisar, como preço de abertura, preço de fechamento, volume de negociação, entre outros.

Exemplo de planilha de backtesting

A tabela abaixo ilustra um exemplo de planilha de backtesting para uma estratégia de negociação de ações:

Análise dos resultados

Após organizar os dados na planilha, é hora de realizar a análise dos resultados. Utilize fórmulas e funções para calcular indicadores como retorno sobre o investimento, taxa de acerto, drawdown, entre outros.

4. Avaliação da estratégia: Com os resultados em mãos, é possível avaliar a eficácia da estratégia e identificar possíveis ajustes ou melhorias. Analise os indicadores e compare-os com seus objetivos iniciais.

5. Aperfeiçoamento da estratégia: Com base na análise dos resultados, faça os ajustes necessários na estratégia e repita o processo de backtesting. Aperfeiçoe sua estratégia até alcançar os resultados desejados.

Considerações finais

Uma planilha de backtesting bem estruturada e organizada é uma ferramenta poderosa para os traders e investidores. Ela permite a análise detalhada de estratégias de investimento, facilitando a tomada de decisões embasadas em dados concretos. Utilize as tabelas e fórmulas adequadas para extrair o máximo de informações dos dados históricos do mercado.